涨跌停板制度是交易所规定的每日价格的最大变动范围，超过涨跌停板价格的报单无法成交。
与商品期货规定相同，我国商品期权实行涨跌停板制度，且涨跌停板的幅度与期货相同，即为标的期货结算价与涨跌停板比例的乘积，并按照标的期货的最小变动价位取整。
那么期权涨跌停板是怎么计算的呢？
下面我们来举1个例子。
若已知期货SR901在2018年8月16日的结算价为5000元/吨，白糖期货合约涨跌停板幅度为不超过上1交易日结算价的正负4%，由此可以计算出两者乘积，得出涨跌停板幅度为200元/吨。
当天的SR901C5400期权合约的结算价为83元/吨，加、减涨跌停板幅度200元/吨，得出下1交易日的涨停板为283元/吨，跌停板为117元/吨。
由于交易所规定跌停板不应低于期权合约的最小变动价位，因此该合约在下1交易日的跌停板为自糖期权合约的最小变动价位0.5元/吨。
总结来说，涨停板价格应等于期权合约上1交易日结算价加上标的期货合约涨停板的幅度，跌停板价格等于期权合约上1交易日结算价减去标的期货合约跌停板的幅度，但同时不小于相应期权合约的最小变动价位。
接下来，我们来了解1下最后交易日。
国内商品期权合约的最后交易日是指期权合约可以进行交易的最后1个交易日，与到期日是同1天。
为保证投资者行权后有较多的时间处理期货持仓，以白糖期权合约SR909C5000为例，白糖期权的最后交易日与到期日均为8月5日标的物交割月前1月第3个交易日，对应的期货合约最后交易日为9月第10个交易日。
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