股指期货每日结算价非常重要,因为是结算持仓盈亏的基准。
根据现有的中金所规则,当日结算价是指某1期货合约最后1小时成交量的加权平均价。
最后1小时无成交且价格在涨/跌停板上的,取停板价格作为当日结算价。
最后1小时无成交且价格不在涨/跌停板上的,取前1小时成交量加权平均价。
该时段仍无成交的,则再往前推1小时。
以此类推。
交易时间不足1小时的,则取全时段成交量加权平均价。
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