股权交易软件系统中对于期货交易中的可能犯的3大问题总结：在商品期权上市支持很多投资者都会认同买入期权风险相对有限，毕竟市场1直都有1句“买入期权最大损失仅为权利金”，也造成很多投资者愿意花更少的钱去博1把，而对于价格高1点的期权则望而却步。
但事实上，这种只买便宜期权的策略盈利概率比较小。
在技术中看涨看跌，因预期标的期货价格上涨下跌而买入看涨看跌期权，企图待其价格上涨下跌后获取差价的策略固然没错，但还需根据情况选择不同风险参数Delta值的绝对值下称Delta对应的期权合约。
所以在同1标中，期权Delta值就越小，即该期权合约价格对标的合约价格小幅变动反应越迟钝，同时廉价的虚值期权成交不活跃，对冲成本就显得十分昂贵。
而在以往关于期权知识方面初次交易的人都会认为，交易者知悉了卖出期权并持有到期的可能亏损。
在与不少客户交流中发现，当谈及做空期权时，他们异口同声：风险太大不考虑。
在此必须纠正的是：卖出期权有时也是可取的策略，但要求投资者对介入时机、合约参数等做出更加合理的选择。
第3就是关于波动率的问题，波动率是期权交易最关键的指标，经常被期权新手所忽略。
很多人都认为波动率对于期权的影响不大，但理论上看，隐含波动率体现市场对期权的价格预期，不应与历史数据存在大的偏离，但豆粕期权上市首个交易日隐含波动率明显被推高，随后逐渐降低至接近历史波动率。
至4月10日，其中m1709系列平值期权隐含波动率已经下行至14.27%的合理水平。
尽管从衡量期权价格变化的角度来看，波动率变动的敏感性指标Vega值没有明显变化，但隐含波动率的变化趋势对期权的价格依然有着重要的影响。
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